Hướng dẫn sử dụng

High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book

Thông tin trách nhiệm: Martin, Ole

Nhà Xuất Bản: Springer

Năm Xuất Bản: 2019

Chia sẻ

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt

Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regular observations to the more general setting of asynchronous and irregular observations. Such methods are much needed in practice as real data usually comes in irregular form. In the theoretical part he develops laws of large numbers and central limit theorems as well as a new bootstrap procedure to assess asymptotic laws. The author then applies the theoretical results to estimate the quadratic covariation and to construct tests for the presence of common jumps. The simulation results show that in finite samples his methods despite the much more complex setting perform comparably well as methods based on regular data

Ngôn ngữ:en
Thông tin trách nhiệm:Martin, Ole
Thông tin nhan đề:High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data
Nhà Xuất Bản:Springer
Loại hình:Book
Bản quyền:© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of Springer Nature 2019
Mô tả vật lý:328 p.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)

  • Chủ đề
TÀI NGUYÊN KHÁC